[その2]「納得できるアノマリー」をテクニカルで補強しよう!


ひまわり証券主催「シストレコンテスト(FX部門)」の’09年大会の優勝者・saltfreak氏は、「当時、FXの自動売買はまだ運用してなくて、デモ口座で試していただけ。あの頃はまだシストレ黎明期だったから運がよかっただけで、今はみんなのレベルが相当上がってますからね」と謙遜するが、FXの自動売買を始めた昨年8月からの半年で、資金は約25%増えているという。

「もともとは日経225先物をやりたくて、アメリカなら先物はシストレが主流だよなと思い、トレードを始めました。今も225先物とFXの両方で運用しています。シストレをやっていると本業の仕事中に相場を見る必要がなく、しかも自分が考えたロジックどおりに、入りたい場所で入ってくれるというのが一番のメリットですね。今は225先物で7つ、FXで6つのロジックを動かしています」



人間の心理・行動に裏打ちされたアノマリーを重視


それらのロジックを作るときに重要視しているのは、数あるテクニカル指標よりも「納得できるアノマリー」だ。

「僕が使っているトレードシグナル(ひまわり証券の自動売買システム)には、いろんなテクニカル指標を使ったロジックがあらかじめ入っているんですが、テクニカルだけで勝てるロジックは少ないんですよ。それよりも、私は背後に人間の心理や行動があるかどうか、という部分が大事だと思いますね。例えば、FXのユーロ/ドルなら、12月はユーロ高になりやすくて、1月はドル高になりやすいんですが、それはファンドや企業の資金の動きが関係している。株価指数なら月末に買って月初に売る、というロジックが有効なんですが、これもファンドや個人投資家の行動に根拠があると考えられます。そういう部分を組み込めれば、それは長期的に有効なロジックになりうると考えています」

そして、225先物と為替でもロジックを考える際に違いがある。

「日経先物はニューヨークダウの動きなど、当日のファクターが重要だと思いますが、為替は資金需要なども大きく、ある程度長いトレンドが続くと思うので、トレンドフォロー型のロジックが多い。最終的には複数の商品のシストレでポートフォリオを組んで安定運用するのが理想ですね」


saltfreakのトレード日記
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日経先物のシストレで労せず確実にリターンを得るのを目標に、自作のシステム構築アイデア、検証データ、実戦テストの結果を報告するブログ。連日、225先物とFXシストレ結果を公開中